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　　1□□、华泰紫金天天发货币市场基金由华泰紫金天天发集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。本基金根据 2021年 10月 11日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金天天发集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可[2021]3213号文）准予注册。

　　2□□□、基金管理人保证招募说明书的内容真实□□□□、准确□□□□、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值□□□、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守□□□□、诚实信用□□□□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　3□□□□、本基金投资于货币市场，每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现✅的各类风险。本基金投资中的风险包括：基金收益为负的风险□□、流动性风险□□□□、利率风险□□□、信用风险□□□□、再投资风险□□□、通货膨胀风险□□□、操作风险□□□、政策风险□□、估值风险□□□、技术风险□□、不可抗力□□、杠杆风险□□、债券收益率曲线风险□□□□、特殊交易方式的风险□□□□、证券交易交收相关风险□□□□、银行存款分红期内提前解付风险□□、解约风险□□□□、费率设置有别于常规公募基金的风险等。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金□□□、混合型基金及债券型基金。

　　4□□、本基金的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者□□□、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金销售对象不包括特定的机构投资者。

　　5□□□、基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违约，导致停止申购赎回业务，造成投资者损失由基金管理人承担。

　　6□□□□、投资有风险，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》□□□□、基金合同□□□、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决7□□□□、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%，但在本基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述 50%比例的除外。

　　8□□□、本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。

　　9□□、本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金，基金份额不等于投资者交易结算资金，本基金可能会给投资者证券交易□□□□、取款等带来习惯改变。

　　10□□□□、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

　　11□□□□、基金管理人依照恪尽职守□□□、诚实信用□□□□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　12□□□□、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　　本次仅更新“第三部分基金管理人”的相关信息，其他内容截止日为 2024年 9月 30日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年9月30日（财务数据未经审计）。

　　《华泰紫金天天发货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）□□、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）□□□、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）□□□、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）□□、《货币市场基金监督管理办法》□□、《关于实施有关问题的规定》□□□、《证券投资基金信息披露编报规则第5号》□□□、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）□□□、《现金管理产品运作管理指引》（以下简称“《运作管理指引》”）和其他有关法律法规以及《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载□□□□、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性□□、准确性□□□□、完整性承担法律责任。

　　华泰紫金天天发货币市场基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请变更的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本㊣招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利□□、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》□□□、基金合同及其他有关规定享有权利□□□□、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1□□、基金或本基金：指华泰紫金天天发货币市场基金。

　　5□□□□、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰紫金天天发货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

　　7□□、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律□□□、行政法规□□□□、规范性文件□□□□、司法解释□□、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定□□、决议□□、通知等。

　　8□□、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

　　9□□□□、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布□□□、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》以及颁布机关对其不时做出的修订。

　　10□□、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布□□、同年 9月 1日实施，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

　　11□□、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布□□、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

　　12□□、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布□□□□、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。

　　13□□□□、《运作管理指引》：指深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司 2020年 8月 7日颁布□□□、同年 8月 10日实施的《现金管理产品运作管理指引》及颁布机关对其不时做出的修订。

　　16□□□□、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人□□□、基金托管人和基金份额持有人。

　　18□□□□、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的□□□、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人□□□、事业法人□□□、社会团体或其他组织。

　　19□□、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

　　20□□□、投资人□□□、投资者：指个人投资者□□、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购㊣买证券投资基金的其他投资人的合称。

　　22□□□、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购□□、赎回□□□□、转换□□□、转托管等业务。

　　23□□、销售机构：指华泰证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构。

　　24□□□□、登记业务：指基金登记□□、存管□□□、过户□□、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理□□、基金份额登记□□、基金销售业务的确认□□□、清算和结算□□、代理发放红利□□□、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

　　25□□、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰证券（上海）资产管理有限公司或接受华泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理本基金登记业务的机构。

　　26□□□、基金账户：指登记机构为投资人开立的□□、记录其持有的□□□□、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。

　　27□□、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的□□□□、记录投资人通过该销售机构办理申购□□□、赎回□□、转换□□、转托管等业务导致基金份额变动及结余情况的账户。

　　29□□、基金合同生㊣效日：指《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》生效之日，《华泰紫金天天发集合资产管理计划资产管理合同》同日失效。

　　30□□、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。

　　31□□、存续期：指《华泰紫金天天发集合资产管理计划资产管理合同》生效至《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》终止之间的不定期期限。

　　37□□□□、《业务规则》：指深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守。

　　38□□、现金管理产品：指深圳证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司 2020年 8月 7日颁布□□□、同年 8月 10日实施的《现金管理产品运作管理指引》关于现金管理产品的界定。

　　39□□□、申购：指基金合同✅生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。本基金基金份额申购有手动申购和自动申购两种方式，自动申购是指技术系统自动生成申购基金指令，将投资者资金账户可用资金转换成基金份额，除自动申购方式以外的申购为手动申购。

　　40□□□、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。本基金基金份额赎回有手动赎回和自动赎回两种方式，自动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入□□□□、申购□□□、配股等资金使用指令时，技术系统自动触发赎回基金指令，将基金份额转换成投资者资金账户可用资金，除自动赎回方式以外的赎回为手动赎回。

　　41□□□□、资金账户预留资金额度：投资者可设置资金账户预留资金额度，预留资金额度内的资金不自动申购基金份额。

　　42□□、签约：指投资者充分了解本基金并通过销售机构签署基金合同，投资者签约后，销售机构为投资者开通申购本基金的权限。

　　43□□□、解约：指投资者向销售机构申请解除基金合同，销售机构审核确认后为投资者解除基金合同，关闭投资者申购本基金的权限。

　　44□□□、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的□□□、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。

　　45□□□□、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。

　　46□□□、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%。

　　48□□、基金收益：指基金投资所得债券利息□□□□、买卖证券价差□□、银行存款利息□□、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

　　49□□□、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并㊣考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法进行摊销，每日计提损益。

　　52□□、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用。

　　53□□□、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券□□□□、银行存款本息□□、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

　　56□□、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值□□□、每万57□□、流动性受限资产：指由于法律法规□□、监管□□□、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）□□□□、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。

　　58□□□□、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站□□□、基金托管人网站□□、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。

　　华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司；公司经中国证监会证监许可［2016］1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。2014年 10月成立时，注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。

　　崔春女士，董事长。毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设银行总行计划财务部副处长□□□、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监，中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理□□□□、执行总经理□□□、董事总经理，兼任中金香港资产管理有限公司董事。2015年 5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。

　　江晓阳先生，董事，毕业于河海大学技术经济及管理专业，获硕士学历。曾任华泰证券资产管理总部高级经理□□□、证券投资部投资策划员□□□、金融创新部投资策划员□□□□、广州体育东路证券营业部副总经理□□□、北京月坛南街证券营业部总经理□□□□、金融创新部总经理□□□□、证券投资部总经理。2024年 1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股份有限公司工程师□□□□、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007年加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员。

　　焦晓宁女士，董事，毕业于美国乔治华盛顿大学会计学专业，获硕士学位。曾任财政部会计司调研员□□□□、证监会会计部副主任，2020年 1月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司首席财务官。

　　王玲女士，董事，毕业于东南大学计算机应用技术专业，获硕士学位。曾任南京电信管理信息中心技术工程师□□□□、南京欣网视讯经理□□□、江苏天智互联科技有限公司职员，2007年加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司信息技术部联席负责人□□、数字化运营部总经理，兼任华泰创新投资有限公司董事□□□□、华泰联合证券有限责任公司董事。

　　王宇捷先生，董事，毕业于法兰克福财经管理大学国际商务专业及银行管理专业，获硕士学位。2013年加入华泰证券，曾任嘉兴纺工路证券营业部总经理□□□□、杭州解放东路证券营业部总经理□□□、泰州分公司总经理，现任华泰证券北京分公司总经理□□□□、兼任华泰证券执行委员会主任助理。

　　罗新宇，男，本科学历，硕士学位，曾任湖南省邵东市委宣传部记者□□、中国青年报记者□□、新华社上海分社记者□□□、上海联合产权交易所会员部总经理，后进入上海国盛集团历任集团董事会办公室副主任□□、战略委副主任□□□□、董事会战略与投资决策委员会副主任，现任上海国有资本运营研究院有限公司担任院长职务。2022年12月起兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。

　　王颖千，女，本科学历，曾在中国工商银✅行北京分行历任项目信贷处科长，公司业务部高级客户经理□□□、副总经理，在交通银行北京分行历任公司业务部副高级经理兼集团大客户部高级经理□□、行长助理□□□、副行长□□、高级督察，并曾兼任交银金融租赁有限责任公司董事，后在万瑞联合国际融资租赁有限公司任监事，在仁瑞投资控股有限✅公司（现香港潮商集团有限公司）任执行董事，现任国华集团控股有限公司董事局主席□□、执行董事。2022年12月起兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司独立董事。

　　张俊杰，男，博士研究生学历，曾在美国加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院历任环境经济学助理教授□□□□、环境经济学副教授，2016年 7月至今在美国杜克大学尼古拉斯环境学院任环境经济学教授，在昆山杜克大学任环境研究中心主任□□□□、环境政策硕士项目主任□□、可持续投资项目主任等职务。2022年12月起兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司2□□□、基金管理人监事

　　徐珊女士，监事，毕业于澳大利亚悉尼大㊣学金融□□□□、会计专业，获硕士学位。2009年11月加入华泰证券，曾任华泰证券上海武定路证券营业部总经理□□、上海分公司副总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司团委书记□□□、金融产品部总经理。

　　贺香彬女士，职工监事，毕业于南京大学行政管理专业，硕士学位。2011年 7月至2015年 8月，曾在南京紫金投资集团有限责任公司任职。2015年 9月进入华泰证券（上海）资产管理有限公司工作。现任华泰证券（上海）资产管理有限公司工会主席□□□、战略发展部（资管）总经理。

　　朱前女士，副总经理，毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学位。曾在东方证券有限责任公司□□□□、富通基金管理公司□□□、海富通基金管理有限公司任职，曾任中国国际金融有限公司资产管理部机构事业部负责人□□、执行总经理。2015年 3月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。

　　刘博文先生，合规总监□□□、督察长□□、董事会秘书，毕业于天津大学管理科学与工程专业，获硕士学位。曾任华泰证券股份有限公司资产管理总部产品团队负责人，2015年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，曾任产品部总经理，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司合规总监□□□□、督察长□□、董事会秘书。

　　覃洁女士，首席风险官，毕业于中山大学金融学专业，获硕士学位。曾在交通银行深圳分行□□、交银金融租赁有限责任公司任职，曾任交银金融租赁有限责任公司风险评审部主管，华泰证券风险管理部信用风险负责人。2021年11月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司首席风险官。

　　张艳女士，首席信息官，毕业于东南大学计算机系统结构专业，获硕士学位。曾任华泰证券股份有限公司信息技术部机构产品中心负责人。2022年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司首席信息官。

　　张迪先生，具有基金从业资格，香港科技大学经济学硕士。2017年加入华泰证券（上张迪先生管理基金情况：

　　成员：查晓磊（权益投资总监□□、权益公募投资部总经理）□□□□、赵骥（联席固定收益投资总监□□□、固收公募投资部总经理）□□、郑武（研究中心总经理(权益)）□□、谢秋平（研究中心总经理(固收)）□□□、王曦（多资产公募投资部总经理）□□、李国庆（交易部总经理） 6□□、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　1□□□□、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售□□□、申购□□□、赎回和登记事宜；

　　3□□□□、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用□□□□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4□□、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析□□□、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　5□□□□、建立健全内部风险控制□□□、监察与稽核□□□□、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

　　6□□□、除依据《基金法》□□、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　8□□□、采取适当合理的措施使计算基金份额申购□□□、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率； 9□□□□、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　11□□□□、严格按照《基金法㊣》□□□、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12□□□□、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划□□□□、投资意向等。除《基金法》□□、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向㊣他人泄露； 13□□□、按《基金合同》㊣的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

　　15□□、依据《基金法》□□□□、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人□□□□、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　17□□□□、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　　18□□□、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管□□□、清理□□□□、估价□□□、变现和分配； 19□□□、面临解散□□□、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　　20□□□□、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　21□□、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　23□□□□、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24□□□、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　26□□□、应加强基金的流动性风险管理，建立有效的风险应对措施；基金管理人应密切关注重大政策调整□□、证券市场波动□□□、节假日等可能引起基金规模大幅波动的情况，及时调整投资组合，确保现金类资产占比与投资者赎回需求相匹配；

　　28□□□、应加强基金操作风险管理，针对基金申购赎回数据无法正常生成□□□□、份额无法及时到账□□□□、发生严重差错□□、投资者资金账户透支等情况，制定应急机制； 29□□□□、应与销售机构根据《运作管理指引》相关规定，签署书面协议，明确双方的权利义务，书面协议应涵盖触发特定情形下销售机构的证券交易交收责任□□、销售机构应配合基金管理人建立日间盯市机制等，其中，特定情形包括但不限于：极端情况因投资亏损导致基金份额净值低于 1元□□□、基金资产无法及时变现等；如监管对销售机构的证券交易交收责任有最新要求，以最新监管规则为准；

　　1□□□、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2□□□、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

　　（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产；

　　（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　3□□□、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

　　4□□□、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用□□□、勤勉尽责；

　　3□□□□、不泄露在任职期间知悉的有关证券□□、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容□□□、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示□□□、暗示他人从事相关的交易活动； 4□□□、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　　为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范□□、规避和化解各类风险，最大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理□□□、控制严密□□□、运行高效的内部控制制度。

　　内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标□□、内控原则□□□、控制环境□□、内控措施等。

　　（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律□□□、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营□□□□、规范运作的经营思想和经营理念。

　　（3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。

　　（1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前□□□□、事中□□□□、事后控制相统一；覆盖公司各个部门和各级岗位，渗透到决策□□□□、执行□□□□、监督□□□、反馈等各个环节。

　　（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。

　　（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产□□□□、自有资产□□□□、其他资产的管理运作必须分离；公司设立风险管理部，承担内部控制监督检查职能，对各部门□□□□、岗位进行流程监控和风险管理。

　　（4）相㊣互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明□□、相互制衡；前台业务运作与后台管理支持适当分离。

　　（5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围□□□、经营规模□□、风险状况相适应，运用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。

　　内部控制环境主要包括公司所有权结构□□□、经营理念与风险意识□□□、治理结构□□、组织架构与决策程序□□、内部控制体系□□□□、员工的诚信和道德价值观□□□□、人力资源政策等。

　　公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风险进行识别□□、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风险控制方案，及时防范和化解风险。

　　内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制□□□□、投资管理业务控制□□、信息披露控制□□□□、信息技术系统控制□□□、会计系统控制和人力资源控制等。

　　基金托管资格批文及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]251号 注册资本：2,000,000万人民币

　　2011年 5月，以配合证券公司现金管理产品创新试点为契机，经证监会批准，中国结算为证券公司现金管理产品提供托管服务。11月 8日，中国✅结算资产托管业务正式上线月，中国结算获得非银行金融机构公募基金托管牌照。截至 2024年 9月中国结算托管产品共计 43只，产品类型涵盖货币型和混合型。

　　中国结算资产托管业务的内部控制是中国结算业务风险全面管理的组成部分，包括托管业务内部控制机制和内部控制制度。托管业务内部控制机制遵循“健全性□□、合理性□□□、制衡性□□□、独立性”原则，实现托管业务内部组织管理及各岗位之间的运行制约关系。内部控制制度遵循“全面性□□□、审慎性□□□□、有效性□□□、及时性”原则，规范托管业务的各项经营活动的管理方法□□、控制措施与操作程序等。

　　中国结算的内部控制机制完整□□□、制度完善□□□□、措施严密，内部控制工作贯穿托管业务各环节，通过内部控制环境□□□□、风险评估□□□□、控制活动□□□□、信息沟通和内部控制稽核等措施，防范托管业务风险，保护托管资产的安全与完整。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《货币市场基金监督管理办法》《现金管理产品运作管理指引》等有关法律法规的相关规定，托管人发现管理人的投资指令或实际投资运作违反法律法规□□□□、资产管理合同的规定，应当拒绝执行并及时以电话提醒或书面提示等方式通知管理人限期纠正。在上述规定期限内，托管人有权随时对通知事项进行复查，督促管理人改正。管理人对托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，托管人应报告监管机构。

　　华泰紫金天天发货币市场基金（以下简称“本基金”）由华泰紫金天天发集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更注册而来。原集合计划成立于 2012年 8月 21日，原集合计划管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，托管人为中国证券登记结算有限责任公司。

　　根据《基金法》□□□、《运作办法》□□□、《货币市场基金监督管理办法》□□□、《证券公司大集合资产管理业务适用

　　操作指引》□□□□、《运作管理指引》等法律法规的规定及《华泰紫金天天发集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“原集合计划合同”）的约定，原集合计划变更为华泰紫金天天发货币市场基金，即本基金，并按公开募集证券投资基金的要求修改原集合计划合同等法律文件。2021年 10月11日，本基金经中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金天天发集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可[2021]3213号文）注册。《华泰紫金天天发货币市场基金基金合同》于 2021年 11月 22日生效，原《华泰紫金天天发集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

　　《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作□□□□、转换运作方式□□□□、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

　　本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话□□、传真或网上等交㊣易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所□□、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规□□、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购□□□、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场□□、证券交易所交易时间变更□□□□、业务操作需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　基金管理人自基金合同生效之日起，原华泰紫金天天发集合资产管理计划份额变为华泰紫金天天发货币市场基金份额，不设锁定期，可在每个开放日办理申购□□、赎回业务。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购□□□□、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购□□、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购□□□、赎回或转换申请。

　　本基金基金份额申购有手动申购和自动申购两种方式，自动申购是指技术系统自动生成申购基金指令，将投资者资金账户可用资金转换成基金份额，除自动申购方式以外的申购为手动申购。

　　本基金基金份额赎回有手动赎回和自动赎回两种方式，自动赎回是指投资者在交易时段内发出证券买入□□□、申购□□□□、配股等资金使用指令时，技术系统自✅动触发赎回基金指令，将基金份额转换成投资者资金账户可用资金，除自动赎回方式以外的赎回为手动赎回。

　　1□□、“确定价”原则，即申购□□□、赎回价格以每份基金份额净值为 1.00元的基准进行计算； 2□□□、“金额申购□□□□、份额赎回”原则，即申购以金㊣额申请，赎回以份额申请； 3□□□、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；

　　4□□□、当基金份额持有人赎回其持有的基金份额时，于当期月度分红日支付对应的收益； 5□□、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人在规定时间前全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回㊣时，赎回生效。

　　正常情况下，投资人赎回（T日）申请生效后，基金管理人将在 T+1日（包括该日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟□□□□、通讯系统故障□□□□、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回㊣款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

　　基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。

　　销售机构对申购□□、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构已经接收到申购□□□、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。因投资者怠于查询，致使其相关权益受损的，基金管理人□□□□、基基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

　　1□□、投资人首次申购本基金的单笔最低限额可以为人民币 0.01元，追加申购的单笔最低限额可以为人民币 0.01元，具体以基金管理人□□□、基金托管人□□、销售机构协商一致后的相关公告为准。

　　2□□□、基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔最低赎回份额不设限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

　　3□□□、每个交易账户最低持有基金份额可以不设限制，具体以基金管理人□□□、基金托管人□□□□、销售机构协商一致后的相关公告为准。

　　4□□□□、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限□□□□、拒绝大额申购□□□、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

　　5□□□、基金管理人可以设置单个投资人累计持有的基金份额上限，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　6□□□、基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限□□□□、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限□□□□、单笔申购金额上限，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　7□□、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资㊣金申购，具体以基金管理人的公告为准。

　　8□□、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　2□□、发生本基金持有的现金□□、国债□□、中央银行票据□□□□、政策性金融债券以及 5个交易日内到✅期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协当本基金前 10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金□□□□、国债□□□、中央银行票据□□、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。

　　例一：假定某投资者 T日申购金额为 10,000.00元，则投资者可获得的基金份额计算如下：

　　即：投资者投资 10,000.00元申购本基金，则其可以得到 10,000.00份基金份额。

　　（1）在不收取强制赎回费的情形下，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以面值，赎回金额单位为元。

　　例二：假定某投资者持有本基金 50,000份，在 T日赎回 10,000份基金份额（未发生收取强制赎回费的情形下），假设累计未结转收益为 5元，则赎回金额的计算如下： 赎回金额=10,000.00×1.00=10,000.00元

　　即：投资者持有㊣本基金 50,000份，赎回 ㊣10,000.00份基金份额，假设累计未结转收益为 5元，则其可得到的赎回金额为 10,000.00元，累计实际未结转收益于当期月度分红日支付。

　　例三：假定某投资者持有本基金 50,000份，在 T日赎回 50,000份基金份额（未发生收取强制赎回费的情形下），假设累计未结转收益为 5元，则赎回金额的计算如下： 赎回金额=50,000.00×1.00=50,000.00元

　　即：投资者持有本基金 50,000份，全部赎回 50,000.00份基金份额，假设累计未结转日支付。

　　申购份额的计算结果保留到小数点后 2位，小数点后 2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　赎回金额的计算结果保留到小数点后 2位，小数点后 2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1什么是视频会议系统□□□、因不可抗力导致基金无法正常运作。

　　4□□□□、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

　　5□□□□、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

　　6□□□□、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护投资人的利益，基金管理人可暂停本基金的申购。

　　7□□□、基金管理人□□、基金托管人□□□、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

　　11□□、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到或超过 0.5%时。

　　12□□□、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的13□□□□、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

　　发生上述第 ✅1□□、2□□□□、3□□□、5□□□、6□□□、7□□、11□□□□、13□□□、14项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第 8□□□□、9□□□□、10项拒绝申购的情形，基金管理人将于每一开放日在基金管理人网站上公布相关申购上限设定。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

　　发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1□□□、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

　　2□□□、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

　　6□□□□、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%，且基金管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止基金合同。

　　7□□□、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

　　发生上述第 1□□□□、2□□、3□□□、5□□□□、6□□、7□□□、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应当根据有关规定报中国证监会备案，并在规定媒介上刊登暂停赎回公告。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如已确认的赎回暂时不能足额支付，可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以为公平对待基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的，基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。

　　若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额㊣赎回。

　　（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分，将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的✅部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

　　（3）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

　　当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄□□□□、传真□□、公告或通过销在规定媒介上刊登公告。

　　2□□□、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

　　3□□、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1个工作日的每万份基金暂估净收益□□、七日年化暂估收益率。

　　基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

　　基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承□□□□、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可□□□□、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

　　继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人□□、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合✅条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

　　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

　　基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规□□□、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

　　在相关法律法规允许的条件下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请或基金份额持有人提交的基金份额质押申请，基金登记机构可依据其业务规则，办理基金份额转让□□□、质押等业务，并收取一定的手续费用。基金管理人拟受理基金份额转让业务或基金份额质押业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务或基金份额质押业务。

　　深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司有关于现金管理产品份额转让特殊规定的，从其规定。

　　基金管理人可在不违反相关法律法规□□、对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

　　2□□、期限在 1年以内（含 1年）的银行存款□□、中央银行票据□□□、同业存单； 3□□□、期限在 1个月以内的债券回购；

　　4□□、剩余期限在 397天以内（含 397天）的国债□□、政策性金融债□□□、企业债□□□、公司债□□□□、短期融资券□□、中期票据□□□□、超短期融资券；

　　本基金投资于前款第 4项的，其中企业债□□、公司债□□□□、短期融资券□□、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级，如无债项信用评级，以主体信用评级为准；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。

　　法律法规或监管机构允许基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标□□、投资策略及风险收益特征的条件下，在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。

　　本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。

　　本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况□□□□、国家财政和货币政策□□□、国家产业政策以及资本市场资金环境□□□、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率,在基金限定的投资比例范围内主动调整现金□□、债券等资产的配置比例。本基金包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足基金风险-回报率目标的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同,预测短期性回报率,调整资产配置,获取市场时机选择的超额收益。

　　本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况□□□、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测，以此为基础对债券的类属和期限等进行配置；自下而上部分主要从到期收益率□□□□、流动性□□□□、信用风险□□□□、久期□□□、凸性等因素对债券的价值进行分析，对优质债券进行重点配置。

　　利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测，并以此为基础进行债券类属配置并调整债券组合久期。本基金根据宏观经济发展状况□□□□、货币政策以及债券市场供需状况等来预测利率走势，主要考虑：GDP增长率□□□、通货膨胀率□□、固定资产投资增长率□□、出口状况□□□□、居民消费□□□、货币供应增长率□□□□、新债发行量等因素。

　　对单个债券将分别从流动性□□、债券条款□□□□、久期□□□、凸性等因素进行价值分析。 根据对债券组合久期的安排，结合单只债券流动性与信用风险特征，对单只债券的久期进行选择。

　　其它特征相似时，选取凸性较大的债券，这是因为其它因素相同时，凸性较大的债券在利率上升时贬值较少，而在利率下降时增值较大。

　　1□□、公司系统制定研究计划，基金经理可以根据需要委托研究员进行专题调研。研究员根据基金的整体投资目标和策略，对其分工板块□□□、行业和上市公司的相关资料进行综合研究分析，筛选目标证券，经讨论通过后纳入各类证券池。

　　2□□□、公司定期召开基金投资决策委员会会议和基金投资研究会议。基金投资决策委员会会议根据相关部门提供的资产配置方案□□、基金投资绩效报告□□、研究分析报告和风险评估与绩效评价报告等资料，在充分讨论宏观经济□□、股票和债券市场的基础上，确定各基金股票□□□、债券和现金的配置比例范围的指导性意见，以及其他重大投资事项。基金投资研究会议由基金管理部定期召开，对投资策略定期研讨，讨论确定近期调研计划和研究员研究计划。

　　3□□□□、基金经理根据基金投资决策委员会□□□□、基金投研会议等会议的决议确定各基金投资组合，制定组合的调整方案，并负责组织该投资方案的执行。

　　4□□□□、公司采取集中交易模式，所有基金投资的交易均通过集中交易室完成。严格执行投资与交易分离制度。

　　（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； （4）主体信用评级和债项信用评级在最高级以下的企业债□□□□、公司债□□□、短期融资券□□□□、中期票据，主体信用评级在最高级以下的超短期融资券；信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级； （5）期限在 1个月以上的债券回购；

　　（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （4）现金□□□□、国债□□、中央银行票据□□、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金□□□、存出保证金和应收申购款等； （5）现金□□□、国债□□、中央银行票据□□□□、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%，其中现金不包括结算备付金□□□、存出保证金和应收申购款等；

　　（6）除发生巨额赎回□□□、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%； （7）在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1个月，债券回购到期后不得展期； （8）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制； （9）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款□□□□、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款□□□□、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；

　　（10）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%； （11）当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60天，平均剩余存续期不得超过 120天；投资组合中现金□□□□、国债□□□、中央银行票据□□□、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；

　　（12）当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金□□、国债□□、中央银行票据□□□□、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；

　　（13）本基金投资于主体信用评级低于 AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括银行存款□□□□、同业存单□□、企业债□□□、公司债□□□、短期融资券□□□、中期票据□□□□、超短期融资券及中国证监会认定的其他品种；

　　（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动□□□□、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　（15）本基金与交易对手开展逆回购交易的，对不同交易对手实施交易额度管理，并根据交易对手和质押品资质审慎确定质押率水平，质押品按公允价值计算应当足额，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致，并遵循以下限制： 1）逆回购资金余额不得超过上一交易日基金资产净值的 40%，采用净额担保结算的 1天期债券质押式回购交易除外；

　　2）对于逆回购资金余额超过基金资产净值 5%的交易对手，基金管理人对该交易对手及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质押式回购交易除外；

　　3）基金投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过基金资产净值的 10%；同一管理人管理的全部货币市场基金投资于同一金融机构的存款□□、同业存单□□、债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过该金融机构最近一个年度净资产的 10%；

　　4）以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过基金资产净值的10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过基金资产净值的 2%； （16）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

　　除上述第（1）□□、（4）□□□、（14）项外，因证券市场波动□□、证券发行人合并□□、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间㊣内，本基金的投资范围□□□、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

　　如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。

　　（3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人□□□□、基金托管人出资； （6）从事内幕交易□□□□、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律□□、行政法✅规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人□□□、基金托管人及其控股股东□□、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律□□□□、行政法规和监管部门取消或调整上述禁止性规定的，在适用于本基金的情况下， 则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 六□□□、投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法 1□□□、投资组合平均剩余期限（天）的计算公式如下： 投资组合平均剩余存续期限（天）的计算公式如下： 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款□□、中央银行票据□□、同业存单，期限在 1个月以内的债券回㊣购，剩余期限在 397天以内（含 397天）的国债□□□□、政策性金融债□□□、企业债□□□□、公司债□□□□、短期融资券□□□、中期票据□□、超短期融资券，以及中国证监会□□□□、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　（1）银行活期存款□□□、清算备付金□□□□、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算； （2）银行定期存款□□□□、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算；

　　（3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算；

　　（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

　　（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

　　（8）对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定□□、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。

　　平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。

　　本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

　　如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者市场中出现其他代表性更强□□□、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

　　本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金□□、混合型基金和债券型基金。

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载□□□、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性□□、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标□□□、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载□□□、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。